期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、()合約所交換的兩系列現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤與某個股票的價格或者某個股票價格指數(shù)，而另一系列現(xiàn)金流則掛鉤于某個固定或浮動的利率，也可以掛鉤于另外一個股票或股指的價格。
A.貨幣互換
B.股票收益互換
C.債券互換
D.場外互換
參考答案：B
參考解析：股票收益互換合約所交換的兩系列現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤與某個股票的價格或者某個股票價格指數(shù)，而另一系列現(xiàn)金流則掛鉤于某個固定或浮動的利率，也可以掛鉤于另外一個股票或股指的價格。
2、在多元線性回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會越好。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：參考多元線性回歸的模型檢驗。進(jìn)入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會越高，但是修正系數(shù)不一定會越高;隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險增加。總體來講，并不是解釋變量越多，模型越好配。
3、大豆期貨看漲期權(quán)的Detta值為0.8，這意味著()。
A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
參考答案：A
參考解析：該期權(quán)為期貨期權(quán)，和大豆現(xiàn)貨價格沒有關(guān)系，選項CD錯誤;DELTA=期權(quán)價格的變動值/期權(quán)標(biāo)的物價格的變動值，則，期權(quán)價格的變動值=DELTA×期權(quán)標(biāo)的物價格的變動值;因此，期權(quán)標(biāo)的物價格增加X時，期權(quán)價格變化量=0.8X，即期權(quán)價格增加0.8X，選項A正確。
