期貨從業資格期貨投資分析精選試題
【全真模擬測試】【期貨備考資料】【題庫會員免費領】【考點速記】【期貨機考考點】
不積跬步無以至千里，233網校小編特為廣大期貨從業考生朋友準備了期貨投資分析每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會有驚喜！每天學習2小時，輕松突破60分>>
1、B-S-M期權定價模式的基本假設之一是標的資產價格服從幾何布朗運動。()
錯
對
參考答案：對
參考解析：B—S—M定價模型的六個基本假設：(1)標的資產價格服從幾何布朗運動。(2)標的資產可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空。(3)期權有效期內，無風險利率r和預期收益率是常數，投資者可以以無風險利率無限制借入或貸出資金。(4)標的資產價格是連續變動的，即不存在價格的跳躍。(5)標的資產的價格波動率為常數。(6)無套利市場。
2、含有期權的保本型結構化產品，投資者相當于持有期權空頭。()
錯
對
參考答案：錯
參考解析：投資者相當于買了期權，是多頭。
3、中期借貸便利(MLF)發揮著利率走廊下限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩運行。()
錯
對
參考答案：錯
參考解析：中期借貸便利(MLF)還發揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩運行。
