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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)題精選
1、當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點(diǎn)，3個(gè)月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為2200點(diǎn)(每點(diǎn)50元)，年波動(dòng)率30%，年無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表所示。
該歐式期權(quán)的價(jià)值為()元。[計(jì)算結(jié)果四舍五入取整數(shù)]
A.2828
B.2858
C.2888
D.2918
參考答案：D
參考解析：根據(jù)股指期權(quán)定價(jià)公式有:
2、在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。()
A.√
B.×
參考答案：錯(cuò)
參考解析：若在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，看漲期權(quán)的價(jià)值也隨之下降。
