期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、在美國GDP數(shù)據(jù)中，季度數(shù)據(jù)初值分別在()月公布。
A.1
B.4
C.7
D.10
參考答案：ABCD
參考解析：在美國GDP數(shù)據(jù)中，季度數(shù)據(jù)初值分別在1、4、7、10月公布。
2、2016年7月19日13付息國債16(160013)凈價為97.8685，應(yīng)計利息1.4860，轉(zhuǎn)換因子1.017361，TF1609合約價格為96.336。預(yù)計基差將擴(kuò)大，買入160013，賣出國債期貨TF1609。9月基差擴(kuò)大至0.03，則基差收益為()。
A.0.17
B.0.6125
C.0.14
D.0.3662
參考答案：A
參考解析：買入基差策略，即買入現(xiàn)貨國債，賣出對應(yīng)的國債期貨合約，基差擴(kuò)大盈利。基差=國債現(xiàn)貨價格-(國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子)，建倉基差=97.8685-(96.336×1.017361)≈ -0.14 ，基差擴(kuò)大到0.03，則基差收益為0.03-(-0.14)=0.17。
3、一般而言，超額收益在()中更容易被發(fā)現(xiàn)。
A.指數(shù)基金市場
B. 小盤股市場
C.新興國家資本市場
D.藍(lán)籌股市場
參考答案：BC
參考解析：投資組合的總體收益可以分為兩部分，一部分是來自市場系統(tǒng)風(fēng)險相匹配的市場收益，另一部分是來自投資組合管理者個人操作水平和技巧相關(guān)的高額收益，即超越市場收益部分的超額收益。一般而言，新興市場或小盤股市場更有可能獲取超額收益。
