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2022年期貨從業《期貨投資分析》章節練習題精選
1、下列期權風險度量指標中，衡量標的資產價格變動對期權理論價格影響程度的指標是()。
A. Delta
B.Gamma
C. Theta
D.Vega
參考答案：A
參考解析：Delta是用來衡星標的資產價格變動對期權理論價格的影響程度，可以理解為期權對標的資產價格變動的敏感性。
2、關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是 （）
A.Delta的取值范圍為(-1，1)
B.深度實值和深度虛值的期權Gamma值均較小，只有當標的資產價格和行權價格相近時，平值期權的Gamma最大
C.在行權價格附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的資產價格單調遞減
參考答案：D
參考解析：D項說法錯誤,Rho隨標的資產價格單調遞增。
3、下列關于Delta和Gamma的共同點，表述正確的是 ()。
A.兩者的風險因素都為標的資產價格變化
B.看漲期權的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權到期日臨近時，對于看跌平值期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的Delta值和Gamma值都為正值
參考答案：A
參考解析：A項，Delta是用來衡量標的資產價格變動對期權理論價格的影響程度，可以理解為期權對標的資產價格變動的敏感性;Gamma值衡量Delta值對標的資產價格的敏感度，兩者的風險因素都為標的資產價格變化。BD兩項，看漲期權的Delta∈(0，1)，看跌期權的Delta∈(-1，0)，而看漲期權和看跌期權的Gamma值均為正值。C項，隨著到期日的臨近，看跌平值期權的Delta收斂于-0.5，但是其Gamma值趨近無窮大。
