1、國內股市恢復性上漲，某投資者考慮增持100萬元股票組合，同時減持100萬元國債組合。為實現上述目的，該投資者可以（）。
A. 賣出100萬元國債期貨，同時賣出100萬元同月到期的股指期貨
B. 買入100萬元國債期貨，同時賣出100萬元同月到期的股指期貨
C. 買入100萬元國債期貨，同時買入100萬元同月到期的股指期貨
D. 賣出100萬元國債期貨，同時買入100萬元同月到期的股指期貨
2、使用中金所的國債期貨對（）進行套期保值時，效果最好。
A. 10年期國債
B. 浮動附息債
C. 50年期國債
D. 2年期金融債
3、在BSM期權定價中，若其他因素不變，標的資產的波動率與期權的價格關系呈（ ）。
A. 正相關關系
B. 負相關關系
C. 無相關關系
D. 不一定
4、關于時間序列正確的描述是（??）。
A. 平穩時間序列任何兩期之間的協方差值均不依賴于時間變動
B. 平穩時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動
C. 非平衡時間序列對于金融經濟研究沒有參考價值
D. 平穩時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動
5、某投資者購買了執行價格為2850元/噸、期權價格為64元/噸的豆粕看漲期權，并賣出相同標的資產、相同期限、執行價格為2950元/噸、期權價格為19.5元/噸的豆粕看漲期權。如果期權到期時，豆粕期貨的價格上升到3000元/噸。并執行期權組合，則到期收益為（??）。
A. 虧損56.5元/噸
B. 盈利55.5元/噸
C. 盈利54.5元/噸
D. 虧損53.5元/噸
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