2025年5月統考期貨投資分析真題及答案已更新。
部分期貨投資分析真題展示：
1、在期權定價中，需要基于期權存續期間標的資產價格的最大或最小值分布函數的期權類型是（）。
A.回望期權
B.美式期權
C.遠期起點期權
D.亞式期權
【考查考點】第八章第三節-場外期權
2、投資者常使用中金所的（）進行國債期貨套期保值。
A.10年期國債
B.浮動附息債
C.50年期國債
D.2年期金融債
3、2020年9月3日，10年期國債期貨主力合約T2012的收盤價是97.85，CTD券為20抗疫國債04，那么該國債收益率為1.21%，對應凈價為97.06，轉換因子為0.9864，則T2012合約到期的基差為（）。
A.0.79
B.0.35
C.0.54
D.0.21
4、下列選項中，（）屬于融資的信用衍生品。
A.信用違約互換
B.信用利差期權
C.信用聯結票據
D.合成型抵押債務憑證
5.下列關于期權交易策略的解釋，錯誤的是()。
A.買進看漲期權所面臨的最大可能虧損是權利金，可能獲得的盈利是無限的
B.買進看跌期權的盈虧平衡點的標的物價格等于執行價格加權利金
C.賣出看漲期權所獲得的最大可能收益是權利金，可能面臨的虧損是無限的
D.賣出看跌期權所獲得的最大可能收益是權利金，可能面臨的虧損是無限的
B項買進看跌期權，價格下跌才會盈利，盈虧平衡點的標的物價格等于執行價格減去權利金。
D項賣出看跌期權，標的價格一般最低也就跌到0，所以虧損是有限的。
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3、成績有效期：通過單科科目，單科考試成績在當年及以后兩個年度內有效。在有效期內，以上兩個科目考試成績全部合格的，獲得期貨從業資格考試成績合格證。
