期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 來源：考試大
　　Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化
　　所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生變動時，選擇權價值相應也在變動。
　　公式為：Delta＝外匯期權費的變化／外匯期權標的即期匯率的變化
　　關于Delta值，可以參考以下三個公式: 來源：www.examda.com
　　1.選擇權Delta加權部位＝選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值;
　　2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數＝Delta風險約當金額; www.Ｅxamda.CoM考試就到考試大
　　3.Delta加權部位價值＝選擇權Delta加權部位價值＋現貨避險部位價值。

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