(1)股指期貨采用保證金交易制度
保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應(yīng)在放大收益的同時也成倍地放大風(fēng)險，在發(fā)生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
(2)股指期貨采用當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度
在當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算，計算盈虧及相關(guān)費(fèi)用，并實(shí)際進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。當(dāng)日結(jié)算后保證金不足的投資者必須及時采取相關(guān)措施以達(dá)到保證金要求，以避免被強(qiáng)行平倉。來源：www.examda.com
(3)股指期貨合約有到期日
每個股指期貨合約都有到期日，不能無限期持有。投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時現(xiàn)金交割。
(4)股指期貨的交易對象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約
股指期貨交易的對象不是股票價格指數(shù)，而是(以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的)標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。在標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約中，除了合約價格以外，包括標(biāo)的資產(chǎn)、合約月份、交易時間等其他要素都是事先由交易所固定好的。需要提醒的是，合約價格是該合約到期日的遠(yuǎn)期價格，而非交易時點(diǎn)的即期價格。
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