必須關注的市場信息有：
1、現貨市場開閉市前后15分鐘期貨市場走勢
關注這個信息有兩個作用：
一是作為集合竟價的重要參考，避免盲目殺跌或追高套牢：現貨市場開市前15分鐘將消化前一天收市以后新發布的市場信息和隔夜歐美市場走勢對A股的影響，如果有利空消息出現，這15分鐘很可能出現低開高走的走勢，那么投資者在現貨市場集合竟價前看到這個走勢就不用盲目殺價，從而避免不必要的價格損失；反之，亦然。
二是糾正當日錯誤；投資者經常遇到的一個尷尬局面是，當日買入后發現方向不對想賣出，但卻因為T+1交易制度無法當日賣出，有了股指期貨以后，即使現貨市場閉市后，投資者仍然可以利用期貨市場多余15分鐘的交易時間對沖現貨市場的錯誤操作。一般的散戶也可以依據這段時間期貨市場的走勢研判明日走勢，如果現貨市場閉市后期貨市場大幅度上漲，往往預示市場顯著看好后市，反之亦然。
2、價差變化：期貨價格和現貨價格的價差、遠月合約和近月合約的價差變化往往和市場的底部頂部關系密切，一般在市場上升到高位以后，看空未來市場的人會逐步增加，遠月合約價格和近月合約的價差會逐步縮小；市場下跌到低位后，看多未來市場的人會逐步增加，遠月合約價格和近月合約的價差會逐步增大。
經過一年多上漲，遠月合約價格已經低于近月合約價格，說明看空遠期市場的人越來越多，當然看空的人也許是錯的，關注這個價差變化，必須結合其他分析工具，才能市場趨勢作出正確判斷。
3、持倉量變化：持倉量巨增巨減都意味著市場有大資金進出，一般在市場底部多出現持倉量巨增現象，頂部則可以持倉量巨增也可以持倉量巨減現象。
4、交易所信息：交易所會每日在其網站上公布當日期貨市場的交易信息，其中投資者可以借助持倉量排名信息分析市場主力多頭和市場主力空頭的力量對比，如果前幾十名多頭主力持倉大于空頭，說明市場主力多頭力量大于空頭，反之亦然。
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