跨市場套利是指在同一時(shí)間點(diǎn)上，利用不同市場上同一種資產(chǎn)的價(jià)格差異進(jìn)行套利。這種套利策略通常涉及兩個(gè)或多個(gè)不同的金融市場，如期貨市場和現(xiàn)貨市場、不同的交易所等。

具體步驟如下：

識別價(jià)格差異：觀察不同市場上同一種資產(chǎn)的價(jià)格，尋找價(jià)格差異。

買入低價(jià)資產(chǎn)：在價(jià)格較低的市場上買入該資產(chǎn)。

賣出高價(jià)資產(chǎn)：在價(jià)格較高的市場上賣出該資產(chǎn)。

鎖定利潤：通過上述操作，套利者可以鎖定價(jià)格差異帶來的無風(fēng)險(xiǎn)利潤。

例如，假設(shè)某種商品在A市場的價(jià)格為100元/單位，而在B市場的價(jià)格為120元/單位。套利者可以在A市場買入該商品，然后在B市場賣出，從而獲得20元/單位的無風(fēng)險(xiǎn)利潤。