回望期權的定價較為復雜，因為它涉及路徑依賴特性。常用的定價方法包括解析解法、蒙特卡洛模擬法和數值解法。解析解法適用于某些特定類型的回望期權，如歐式回望期權，可以通過Black-Scholes模型進行調整來計算其價值。蒙特卡洛模擬法則通過大量隨機模擬路徑來估計期權的價值，適用于各種類型的回望期權，但計算量較大。數值解法則通過數值方法求解偏微分方程，適用于美式回望期權，但計算精度和速度需要權衡。具體來說，解析解法通常用于歐式回望期權，可以得到封閉形式的定價公式；蒙特卡洛模擬法則適用于復雜的路徑依賴結構，能夠處理多種類型的回望期權；數值解法則通過有限差分法或其他數值方法求解偏微分方程，適用于美式回望期權，但計算復雜度較高。