11、 投資于（　　）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長(zhǎng)。
A． 避稅型
B． 收入型
C． 增長(zhǎng)型
D． 貨幣市場(chǎng)型
12、 （　?。┑某霈F(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。
A． 《證券投資組合原理》
B． 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C． 單一指數(shù)模型
D． 《證券組合選擇》
13、 以下（　　）估值方法可以采用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率作為貼現(xiàn)率。
A． 絕對(duì)估值法
B． 相對(duì)估值法
C． 無(wú)套利定價(jià)
D． 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
14、 對(duì)基金評(píng)價(jià)不應(yīng)考慮的內(nèi)容有（　?。?br />A． 基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
B． 基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C． 基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
D． 基金管理公司及其人員的合規(guī)性
15、 中國(guó)人民銀行從l998年開始建立公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商制度，選擇了一批能夠承擔(dān)大額債券交易的（　　）作為公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的交易對(duì)象。
A． 商業(yè)銀行
B． 政策性銀行
C． 外匯銀行
D． 證券公司
16、 德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即（　?。?。
A． 持有期和標(biāo)準(zhǔn)差
B． 持有期和置信度
C． 標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
D． 標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

17、 2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的l年期債券，上次付息為2009年12月31日。如市場(chǎng)凈價(jià)報(bào)價(jià)為96元，則按實(shí)際天數(shù)計(jì)算的利息累積天數(shù)為（　?。?。
A． 62天
B． 63天
C． 64天
D． 65天
18、下列應(yīng)計(jì)人股東權(quán)益增減變動(dòng)表的內(nèi)容包括（　　）。
A． 直接計(jì)人所有者權(quán)益的利得和損失項(xiàng)目及總額．
B． 會(huì)計(jì)政策變更和差錯(cuò)更正的累計(jì)影響金額
C． 凈利潤(rùn)
D． 以上說法均正確
19、 （　?。┦侵缸C券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
A． 詹森指數(shù)
B． 貝塔指數(shù)
C． 夏普指數(shù)
D． 特雷諾指數(shù)
20、 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.16，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.12，該證券組合的p值為1.2。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（　　）。
A． -0.022
B． 0
C． 0.022
D． 0.03