一、單項(xiàng)選擇題(本類題共60小題，每題0.5分，共30分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)
1、 針對衍生證券的對沖交易，通常會利用（　　）控制對沖的衍生證券頭寸。
A． 證券組合的期望收益率
B． β系數(shù)
C． 市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D． 證券組合的方差
2、（　　）的基礎(chǔ)是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A． 套利定價(jià)模型
B． 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C． 簡單套期保值比率
D． 最小方差套期保值比率
3、權(quán)證的時(shí)間價(jià)值等于理論價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值，它隨著（     ）的縮短而減小。
A． 波動幅度
B． 概率分布區(qū)間
C． 存續(xù)期
D． 交易時(shí)間
4、德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即（　　）。
A． 持有期和標(biāo)準(zhǔn)差
B． 持有期和置信度
C． 標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
D． 標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率
5、KDJ指標(biāo)的計(jì)算公式考慮的因素是（    ）。
A． 開盤價(jià)、收盤價(jià)
B． 最高價(jià)、最低價(jià)
C． 開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)
D． 收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)
6、 在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時(shí)機(jī)的選擇是（　　）階段的主要工作。
A． 確定證券投資政策
B． 進(jìn)行證券投資分析
C． 組建證券投資組合
D． 投資組合的修正
7、形成“內(nèi)部人控制”的資產(chǎn)重組方式的是（　　）。
A． 交叉控股
B． 股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓
C． 股權(quán)回購
D． 表決權(quán)信托與委托書
8、某投資者以100元的價(jià)格平價(jià)購買了年息為8%，每年付息一次的債券，持有2年以后，以106元的價(jià)格賣出，那么該投資者持有期收益率（     ）。
A． 11%
B． 10．85%
C． 13．33%
D． 10%
9、（     ）通常假定證券價(jià)格或收益率走勢存在一個(gè)正常值或均值，高于或低于此均值時(shí)會發(fā)生反向變動，投資者可以依據(jù)該規(guī)律進(jìn)行低買高賣。
A． 均值—回歸策略
B． 動量策略
C． 趨勢策略
D． 多—空組合策略
10、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為：到2020年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增加值占GDP的比重力爭達(dá)（　　）左右，吸納、帶動就業(yè)的能力顯著提高。
A． 18%
B． 17%
C． 16%
D． 15%