單項選擇題
　　1、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。
　　A．0.75
　　B．0.5 來源：考試大
　　C．0.25
　　D．0.15

　　標準答案：D

　　2、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。
　　A．13.33%
　　B．16.67%
　　C．30.00%
　　D．83.33%

　　標準答案：D

　　3、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為（ ）。
　　A．0.630
　　B．0.072
　　C．0.127
　　D．0.056

　　標準答案：C

　　4、假設違約損失率（LGD）為8％，商業銀行估計（EL）為10％，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求（K）為（）。
　　A．18％ 來源：考試大
　　B．0
　　C．－2％
　　D．2％

　　標準答案：B

　　5、根據Credit Risk＋模型，假設一個組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）。
　　A．0.09
　　B．0.08
　　C．0.07
　　D．0.06

　　標準答案：A