單選題
在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1.目前，（　　）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（　　）。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（　　）交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A.套期保值
B.投資組合
C.投機(jī)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（　　）。
A.持有待售類(lèi)資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（　　）。
A.利率增加500基點(diǎn)
B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C.正常經(jīng)營(yíng)狀況
D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　　）。
A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身

8.不屬于流動(dòng)性基本要素的是（　　）
A.時(shí)間
B.成本
C.資金數(shù)量
D.資產(chǎn)規(guī)模

9.保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的（　　）
A.充分條件
B.必要條件
C.充要條件
D.關(guān)系不大

10.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以（　　）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A.最低
B.最高
C.合理
D.市場(chǎng)