6.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有( )。

A.壓力測試

B.交易限額管理

C.風險限額管理

D.止損限額管理

E. 市場風險對沖

【答案與解析】正確答案：BCDE

壓力測試屬于市場風險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場風險控制手段。

7.監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括　( )。

A.高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C.在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應該建立在適當?shù)募俣ɑA上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價

E.應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

【答案與解析】正確答案：ABCDE

監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內(nèi)容。

8.下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B.商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務性質(zhì)和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

D.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶

E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

【答案與解析】 正確答案：ABC

D向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。

9.內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者

沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

A.財務/會計錯誤

B.文件/合同缺陷

C.產(chǎn)品設計缺陷

D.交易/定價錯誤

E.錯誤監(jiān)控/報告

【答案與解析】正確答案：ABCDE

內(nèi)部流程引起的操作風險包括六個方面：

(1)財務/會計錯誤：財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關的在制定、管理、內(nèi)容結構、丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關數(shù)據(jù)的問題導致匯報不準確發(fā)生損失等。(6)結算/支付錯誤：銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

10.下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有　( )。

A.商業(yè)銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

B.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

C.商業(yè)銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當?shù)姆€(wěn)健標準

D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

E.任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍

和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)

【答案與解析】正確答案：ABCDE

巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體要求包括資格要求、定性標準、定量標準、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標準，BCDE都是定量標準。此類題要求考生熟悉教材后做答。