二、多選題
81、 商業(yè)銀行的核心資本包括( )。
A、權(quán)益資本
B、混合性債務(wù)工具
C、公開儲備
D、未公開儲備
E、重估儲備
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C
82、 商業(yè)銀行在對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是( )。
A.專家的判斷往往缺乏一致性
B.往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達(dá)成一致
C.這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持
D.這一系統(tǒng)更適合對借款人進(jìn)行是和否的二維決策
E.這一系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的準(zhǔn)確計量
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C, D, E
83、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是( )。
A、基本指標(biāo)法
B、內(nèi)部模型法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、內(nèi)部評級初級法
E、內(nèi)部評級高級法
標(biāo)準(zhǔn)答案： C, D, E
84、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是( )。
A、風(fēng)險分散
B、風(fēng)險對沖
C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險規(guī)避
E、風(fēng)險補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, D, E
85、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )
A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平
C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本
D、使銀行不再注重盈利性
E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C
86、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。
A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B、風(fēng)險規(guī)避
C、風(fēng)險對沖
D、風(fēng)險分散
E、風(fēng)險補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E
87、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是(ABE)。
A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨(dú)立性
B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)
C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨(dú)立，不能互通信息
D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享
E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, E
88、 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要( )。
A、盈利能力分析
B、杠桿比率分析
C、現(xiàn)金流量分析
D、效率分析
E、流動比率分析
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, D, E
89、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的( )。
A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金
B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行停止對貸款計息
E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E
90、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有( )。
A、CrEDitMEtriCs的本質(zhì)是一VAR模型
B、CrEDitMEtriCs只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR
C、CrEDitPortfolioViEw是一仿真模型
D、CrEDitPortfolioViEw比較適合投資類型的借款人
E、CrEDitRisk+模型是一解析模型
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C, D, E
解 析：CrEDitMEtriCs創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。
