21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為：【　A　】。

A.違約時的債務賬面價值

B.違約時債務的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【　A　】。

A.由商業(yè)銀行自己評估

B.由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定

C.由外部評級機構提供

D.以上都不是

23.衡量線性相關的統(tǒng)計量是：【　C　】。

A.均值

B.方差

C.相關系數(shù)

D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質上是一個：【　A　】。

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【　C　】。

A.均勻分布

B.二項分布

C.泊松分布

D.正態(tài)分布

26.壓力測試是為了衡量：【　B　】。

A.正常風險

B.極端情況的風險

C.風險價值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：【　A　】

A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級

C.A和B相結合

D.以上都不是

28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【　D　】

A.經(jīng)營績效類指標

B.資產(chǎn)質量類指標

C.審慎經(jīng)營類指標

D.競爭能力指標

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【　A　】。

A. 0.5

B. 0.08

C. 0.2

D. 0.13

30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是: 【　D　】。

A. 單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估

B. 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度

C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓

D. 以上都正確