商業銀行客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價是（）。

　　A、信用等級和違約概率

　　B、客戶經營能力

　　C、商業銀行的債務水平

　　D、客戶違約風險的趨勢

　　標準答案：A

　?。ǎ┦侵附杩钊嗽谖磥硪欢〞r期內發生違約的可能性。

　　A、不良率

　　B、違約概率

　　C、違約頻率

　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比

　　標準答案：B

　　在過去的很長一段時間內，國際銀行業都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統雖然有各種各樣的架構設計，但其選擇的關鍵要素基本相似。其中對企業信用分析的5Cs方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs不包含的是下列那一項因素（ ）。

　　A、債務人資本實力

　　B、債務人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計

　　D、貸款抵押品

　　標準答案：C

　　20世紀90年代后，信用評分模型在商業銀行信用風險管理中得到了廣泛應用。根據對特征變量選擇和變量權重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標準答案：D

　　Credit Monitor的核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，這一模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。

　　A、保險學的精算理論

　　B、默頓期權定價理論

　　C、經濟計量學理論

　　D、資產組合理論

　　標準答案：B

　　某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。

　　A、1%

　　B、1．02%

　　C、2%

　　D、3%

　　標準答案：D

　　參照國際最佳實踐，商業銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。

　　A、信用局評分

　　B、申請評分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標準答案：A

　　采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。

　　A、Credit Risk＋

　　B、Credit Monitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標準答案：A

　　按照《巴塞爾新資本協議》，內部評級體系（）。

　　A、完全等同于內部評級法

　　B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業為主

　　D、是實施內部評級法的惟一必備條件

　　標準答案：B

　　關于Credit Risk ＋ 模型的以下說法，不正確的是（）。

　　A、根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態

　　C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

　　D、組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態分布

　　標準答案：D

　　如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業務采用組合管理，假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業務的信用風險暴露為（）萬人民幣。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　標準答案：A

　　假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　標準答案：B

　　反映了商業銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預期損失率

　　D、貸款準備充足率

　　標準答案：B

　　以下各項，符合商業銀行風險預警程序的順序要求的是（）。

　　A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價

　　B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價

　　C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置

　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置

　　標準答案：A

　　商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。

　　A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內，商業銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B、限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　D、商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發放的新授信一并加以考慮

　　標準答案：C

　　在商業銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC ＝（某項貸款的一年收入－各項費用－預期損失）/監管或經濟資本，這一指標代表（）。

　　A、風險調整資本回報率

　　B、風險調整資產回報率

　　C、資產風險回報率

　　D、風險資本回報率

　　標準答案：A

　　商業銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。

　　A、增加收益

　　B、提高經濟資本配置效率

　　C、降低客戶違約風險

　　D、實現資產多元化配置

　　標準答案：C

　　假定某銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（）。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/（CVAR1＋CVAR2＋CVAR3）

　　D、C*（CVAR－CVAR2）/（3CVAR－CVAR1－CVAR2－CVAR3）

　　標準答案：D

　　可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是（）。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產品

　　D、信用聯動票據

　　標準答案：C