31．如果銀行韻內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該( )，如果該模型只是用于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平應(yīng)該( )。
A．取低 無(wú)所謂
B．取高 無(wú)所謂
C．取低 取高
D．取高 取低
32．收益率曲線是卣不同期限，但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和( )的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。
A．利率
B．匯率
C．期權(quán)
D．稅收
33.銀行賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)。
A．基本
B．歷史成本
C．交易
D．封閉
34．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在( )中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。
A．基本賬戶(hù)
B．銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)
C．交易賬戶(hù)
D．銀行賬戶(hù)
35．按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的( )限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整，不僅要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。
A．最小
B．最大
C．中等
D．以上都不對(duì)
36．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
37．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭i00，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞ISl頭寸為( )。
A．150
B．110
C．110
D．260
38．影響金融工具久期的因素不包括( )。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發(fā)行日期
39．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101．00元，市場(chǎng)利率為10％，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降l％，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A．上漲1．84元
B．下跌1．84元
C．上漲2．02元
D．下跌2．02元
40．某3年期債券，每年付息一次。到期還本，面值為l00元，票面利率為8％，市場(chǎng)年利率為8％，則該債券的麥考利久期為( )年。
A．3
B．2
C．2．68
D．2．78
41．下列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式中，( )是專(zhuān)門(mén)針對(duì)市場(chǎng)險(xiǎn)的。
A．VaR模型
B．高級(jí)計(jì)量法
C．KMV模型
D．CntditMetriCs模型
42．根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以劃分為( )。
A．法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)
B．企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)
C．單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)
D．個(gè)人客戶(hù)、單一法人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)
43．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用( )對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充。
A．敏感性分析
B．壓力測(cè)試
C．情景分析
D．缺口分析
44．股票風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包括特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求兩部分，其中特定風(fēng)險(xiǎn)的資本要求等于各不同市場(chǎng)中各類(lèi)股票頭寸絕對(duì)值之和乘以( )后所得各項(xiàng)數(shù)值之和。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
45．( )是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等片面的變化而遭受損失的可能性。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
46．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式是( )，即當(dāng)借款人的債務(wù)不是以本幣計(jì)值時(shí)，不管借款人的財(cái)務(wù)狀況如何，有時(shí)借款人都可能無(wú)法得到外市。
A．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
47．巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為( )。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaR
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
48．假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4％，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于( )。
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．16％
49．下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C．零值VaR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
50．下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A．若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少
B．存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，銀行收益不受影響
C．銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D．當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
51．久期缺El是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和( )乘積的差額。
A．收益率
B．資產(chǎn)負(fù)債率
C．現(xiàn)金率
D．市場(chǎng)利率
52．收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來(lái)的利率曲線，這些具有代表性的品種稱(chēng)為( )，因此具有可操作性。
A．指標(biāo)債券
B．指標(biāo)利率
C．指標(biāo)匯率
D．指標(biāo)股票
53．交易賬戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。
A．金融頭寸
B．金融工具
C．金融工具和商品頭寸
D．商品頭寸
54．巴塞爾委員會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，gl,1鹼報(bào)告的披露應(yīng)該每( )進(jìn)行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月
55．( )是指一個(gè)社會(huì)因發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)、騷亂及種族糾紛等所造成的動(dòng)亂、所得分配不均、結(jié)群格斗、宗教紛爭(zhēng)及社會(huì)階層的對(duì)立等因素所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
A．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B．政治風(fēng)險(xiǎn)
C．社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不是
56．( )就是跨國(guó)銀行、有關(guān)國(guó)家政府或其他金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商，就重債國(guó)有關(guān)債務(wù)的支付做出新的協(xié)議安排。
A．債務(wù)重新安排
B．倒賬
C．債務(wù)購(gòu)銷(xiāo)
D．以上都不是
57．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說(shuō)法，不正確的是< )。
A．內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)
B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C．員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
D．缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)
58．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
59．采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于( )。
A．前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
B．前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
C．前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
D．前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值
60．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。
A．公司治理結(jié)構(gòu)
B．合規(guī)文化
C．信息系統(tǒng)建設(shè)
D．外部控制體系

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