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2011年銀行從業資格考試風險管理專家命題預測卷1

來源:233網校 2011年10月28日

31.如果銀行韻內部市場風險計量模型是用來決定與風險相對應的資本,置信水平應該( ),如果該模型只是用于內部風險度量或不同市場風險的比較,置信水平應該( )。
A.取低 無所謂
B.取高 無所謂
C.取低 取高
D.取高 取低
32.收益率曲線是卣不同期限,但具有相同風險、流動性和( )的收益率連接而形成的曲線,用以描述收益率與到期期限之間的關系。
A.利率
B.匯率
C.期權
D.稅收
33.銀行賬戶的項目通常按( )計價。
A.基本
B.歷史成本
C.交易
D.封閉
34.市場風險在( )中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。
A.基本賬戶
B.銀行賬戶和交易賬戶
C.交易賬戶
D.銀行賬戶
35.按照巴塞爾委員會的規定,銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現金流允許發生錯配的( )限額,并依據實際情況對這個限額進行調整,不僅要對總體外幣設置限額,還要分別對每種外幣都設置一個限額。
A.最小
B.最大
C.中等
D.以上都不對
36.在《商業銀行風險監管核心指標》中,流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比,衡量商業銀行流動性的總體水平,不得低于( )。
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%
37.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下:日元多頭i00,歐元多頭50,港幣空頭80,美元空頭30,則凈總敞ISl頭寸為( )。
A.150
B.110
C.110
D.260
38.影響金融工具久期的因素不包括( )。
A.金融工具的到期日
B.距下一次重新定價日的時間長短
C.到期日之前支付金額的大小
D.金融工具的發行日期
39.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價格為101.00元,市場利率為10%,假設市場利率突然下降l%,則按照久期公式計算,該債券價格( )。
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
40.某3年期債券,每年付息一次。到期還本,面值為l00元,票面利率為8%,市場年利率為8%,則該債券的麥考利久期為( )年。
A.3
B.2
C.2.68
D.2.78
41.下列風險計量方式中,( )是專門針對市場險的。
A.VaR模型
B.高級計量法
C.KMV模型
D.CntditMetriCs模型
42.根據商業銀行業務特點和風險特性的不同,商業銀行的客戶可以劃分為( )。
A.法人客戶和個人客戶
B.企業類客戶和機構類客戶
C.單一法人客戶和集團法人客戶
D.個人客戶、單一法人客戶和機構類客戶
43.市場風險內部模型方法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件,因此需要采用( )對其進行補充。
A.敏感性分析
B.壓力測試
C.情景分析
D.缺口分析
44.股票風險的資本要求包括特定風險和一般市場風險的資本要求兩部分,其中特定風險的資本要求等于各不同市場中各類股票頭寸絕對值之和乘以( )后所得各項數值之和。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
45.( )是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中,由于別國經濟、政治和社會等片面的變化而遭受損失的可能性。
A.法律風險
B.流動性風險
C.聲譽風險
D.國家風險
46.國家風險的一種表現形式是( ),即當借款人的債務不是以本幣計值時,不管借款人的財務狀況如何,有時借款人都可能無法得到外市。
A.轉移風險
B.流動性風險
C.聲譽風險
D.市場風險
47.巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中提出的對運用市場風險內部模型計量市場風險監管資本的公式為( )。
A.市場風險監管資本=乘數因子×VaR
B.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR
C.市場風險監管資本=VaR/乘數因子
D.市場風險監管資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)
48.假設某項交易的期限為125個交易日,并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4%,則調整為年度比率的RAROC等于( )。
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.16%
49.下列關于VaR的說法,不正確的是( )。
A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險
B.均值VaR度量的是資產價值的平均損失
C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險
D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失
50.下列有關利率風險的說法,正確的是( )。
A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率下降時,銀行的未來收益將減少
B.存款人根據利率變動重新安排存款,借款人根據利率變動重新安排貸款,銀行收益不受影響
C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值,就不會存在收益率曲線風險
D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時,銀行同樣可能面臨基準風險
51.久期缺El是資產加權平均久期與負債加權久期和( )乘積的差額。
A.收益率
B.資產負債率
C.現金率
D.市場利率
52.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線,這些具有代表性的品種稱為( ),因此具有可操作性。
A.指標債券
B.指標利率
C.指標匯率
D.指標股票
53.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A.金融頭寸
B.金融工具
C.金融工具和商品頭寸
D.商品頭寸
54.巴塞爾委員會在新協議第三支柱中規定,gl,1鹼報告的披露應該每( )進行一次。
A.半年
B.一年
C.一月
D.三月
55.( )是指一個社會因發生內戰、騷亂及種族糾紛等所造成的動亂、所得分配不均、結群格斗、宗教紛爭及社會階層的對立等因素所造成的風險。
A.經濟風險
B.政治風險
C.社會風險
D.以上都不是
56.( )就是跨國銀行、有關國家政府或其他金融機構共同協商,就重債國有關債務的支付做出新的協議安排。
A.債務重新安排
B.倒賬
C.債務購銷
D.以上都不是
57.下列關于操作風險的人員因素的說法,不正確的是< )。
A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度,或者從事未經授權的交易等,致使商業銀行發生損失的風險
D.缺乏足夠的后援人員,相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現
58.《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法,其中風險敏感度最高的是( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法
59.采用基本指標法的商業銀行所持有的操作風險資本應等于( )。
A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
60.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )。
A.公司治理結構
B.合規文化
C.信息系統建設
D.外部控制體系

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