二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．以下屬于負債風險管理模式階段的創新金融工具的是( )。
A．CDs
B．期貨、期權
C．回購協議
D．互換
E．同業拆借
2．《中華人民共和國商業銀行法》規定“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，
實行( )。
A．自主經營
B．自擔風險
C．自負盈虧
D．自我約束
E．自我發展
3．下列關于銀行資本作用的敘述正確的是( )。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業務過度擴張
E．避免商業風險
4．巴塞爾委員會認為，商業銀行公司治理應遵循的幾大原則是( )。
A．董事會成員應稱職，有能力對商業銀行的各項事務做出一些正確的判斷
B．董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹
C．商業銀行應保持公司治理的透明度
D．董事會和高級管理層應一定程度上發揮內部審計和內部控制部門的作用
E．追求利潤最大化 、
5．當久期缺口為正值時，下列說法正確的有( )。
A．資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積
B．如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加
C．如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D．如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少
E．如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加
6．運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括( )。
A．模型假設和參數不再適用的情形
B．市場價格發生劇烈變動的情形
C．市場流動性嚴重不足的情形 、
D．外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景
E．歷史上發生過重大損失的情景 ．
7．下列選項中屬于商業銀行市場風險控制手段的有( )。
A．壓力測試
B．交易限額管理
C．風險限額管理
D．止損限額管理
E．市場風險對沖
8．下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針對不同風險種類的量化方法的是( )。
A．資產定價模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高級計量法
D．KMV模型
E．VAR模型
9． 風險信息系統精確性的要求體現在( )。
A．風險計量引用在財務管理方面的程度越大，對整個信息系統精確程度的要求就越高
B．準確的計量信用風險、市場風險和操作風險已經成為商業銀行信息發布和監管報告中的重要部分
C．風險管理信息系統所提供的分析/計量結果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化
D．數據的完整性
E．從經過審核的記錄系統處收集到的數據信息最為準確
10．擔保方式包括( )。
A．訂金
B．抵押
C．質押
D．留置
E．貸款
11．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征( )。
A．連環擔保十分普遍
B．財務報表真實性差
C．系統性風險高
D．風險識別和貸后監督難度大
E．以上說法均不正確
12．監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括( )。
A．高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C．在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法
D．如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價
E．應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試
13．下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。
A．交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸
B．商業銀行應根據自身的交易業務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略
D．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶
E．一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶
14．下列是屬于信用風險計量所經歷的階段的是( )。
A．專家判斷法
B．信用評分模型
C．內部評級體系
D．違約概率模型分析
E．二維評級體系
15．客戶分類在個人信用評估模型的構建過程中優點非常明顯，但國內商業銀行實際應用的較少，主要原因在于( )。
A．個別客戶群沒有足夠的歷史數據
B．分類建模能有效掌握不同客戶的風險分布規律，了解不同類型客戶還款意愿與還款能力的差異，而客戶不愿意銀行掌握
C．客戶不愿意提供商業銀行所需要的數據
D．新建立信用評分機制的商業銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數據
E．客戶分類變量存在著相當程度的不穩定性
16．總收益互換的核心主要是復制信用資產的總收益，此類衍生產品的主要構成要素包括( )。
A．投資者承擔標的資產的所有風險和現金流
B．銀行支付標的資產的所有收益
C．投資者反過來要支付相應的融資成本
D．投資者承擔標的資產價格變動的所有風險
E．銀行承擔標的資產價格變動的所有風險
17．以下有關個人信用評分系統的敘述正確的是( )。
A．有效控制個人客戶信用風險的基本要求
B．有助于大幅度提升個人信貸業務的規模
C．對個人信貸業務的運營效率提高具有主要作用
D．已經在國內外現金銀行廣泛采用
E．可以避免商業風險
18．內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括( )。
A.財務/會計錯誤
B．文件/合同缺陷
C．產品設計缺陷
D．交易/定價錯誤
E．錯誤監控/報告
19．下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有( )。
A.商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架
B．商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件
C.商業銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準
D．商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序
E．任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據
20.根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征是( )。
A．全面性
B．真實性
C．及時性
D．可靠性
E．可比性

編輯特別推薦：
2011年銀行從業資格考試《風險管理》模擬試題大全
考前攻略：2011年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺攻略
熱點專題：2011年銀行從業資格考試完美沖刺