61．期貨交易人員可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A．投資組合
B．無風(fēng)險(xiǎn)套利
C．套期保值
D．投機(jī)
62．經(jīng)濟(jì)增加值為( )減去經(jīng)濟(jì)資本與資本預(yù)期收益率的乘積。
A．營業(yè)收入
B．稅后凈利潤
C．交易成本
D．預(yù)期利潤
63．( )是指銀行利用某些合法的交易方式或業(yè)務(wù)手段，將自己所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)的一種策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)回避
B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 ．
C．風(fēng)險(xiǎn)對沖
D．風(fēng)險(xiǎn)自留
64．在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失概率高的是( )。
A．內(nèi)部欺詐
B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗
C．實(shí)體資產(chǎn)損壞
D．外部欺詐
65．1976年，美國進(jìn)出口銀行對37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用( )。
A．結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析
B．結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析
C．清單分析和定量分析
D．完全定性分析和定量分析
66．在分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國家風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)
計(jì)，對不同國家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對政治社會(huì)因素的定性分析和對經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。
A．結(jié)構(gòu)定性分析
B．完全定性分析
C．清單分析
D．定量分析
67．操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。
A．客觀性、全面性、報(bào)考性、標(biāo)準(zhǔn)化
B．主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
C．主觀性、全面性、報(bào)考性、標(biāo)準(zhǔn)化
D．客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化
68．按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和( )。
A．控制派生風(fēng)險(xiǎn)
B．人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．操作失誤風(fēng)險(xiǎn)
69．( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。
A．自我評估法
B．損失事件數(shù)據(jù)方法
C．流程圖
D．情景分析
70．每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中
的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。
這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估工作流程的( )階段。
A．控制活動(dòng)識(shí)別與評估
B．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告
C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估
D．制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
71．商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)、不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D．風(fēng)險(xiǎn)對沖
72．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( )。
A．外部監(jiān)管
B．內(nèi)部控制
C．人事管理
D．資本約束
73．根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括( )。
A．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)
B．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和盈利目標(biāo)
C．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和盈利目標(biāo)
D．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)
74．依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》(銀發(fā)[2001]416號(hào))，關(guān)注類貸款定義為( )。
A．盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素
B．借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失
C．關(guān)注類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分
75．國際上通行的風(fēng)險(xiǎn)分散做法是根據(jù)國家風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，對某一特定國貸款和投資數(shù)額規(guī)定一個(gè)上限，即實(shí)行( )。
A．銀團(tuán)貸款
B．共同投資
C．國別限額
D．聯(lián)合融資
76．一般而言，國別限額的大小國家風(fēng)險(xiǎn)程度成( )變動(dòng)。
A．正向
B．反向
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對
77．( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的
經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。
A．資金交易業(yè)務(wù)
B．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D．代理業(yè)務(wù)
78．《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評級(jí)法
79．在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．內(nèi)部評級(jí)法
80．操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。
A．由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B．由表及里、自下而上和從已知到未知
C．由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D．由表及里、自上而下和從已知到未知
81．商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款金額不得超過銀行資本金額的( )。
A．5％
B．10％
C．15％
D．20％
82．下列關(guān)于紅色預(yù)警法的敘述，錯(cuò)誤的是( )。
A．要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析
B．是一種定性分析方法
C．要對影響要素變動(dòng)的有利和不利因素全面分析
D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
83．在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管的指標(biāo)中，利率缺口比率的計(jì)算公式為( )。
A．利率缺口比率=某時(shí)段內(nèi)利率敏感性累積缺口X利率變動(dòng)幅度/總利息收入
B．利率缺口比率=某時(shí)段內(nèi)利率敏感性累積缺El X利率變動(dòng)幅度/凈利息收入
C．利率缺口比率=某時(shí)段內(nèi)利率敏感性累積缺口/總利息收入
D．利率缺口比率=某時(shí)段內(nèi)利率敏感性累積缺N/凈利息收入
84．《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于全面信息披露理念的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。
A．不僅要披露風(fēng)險(xiǎn)和資本充足狀況的信息，而且要披露風(fēng)險(xiǎn)評估和管理過程、資本結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)與資本匹配狀況的信息 ，
B．不僅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息
C．不僅要披露核心信息，而且要披露附加信息
D. 不僅要披露自身信息，也要披露貸款客戶相關(guān)信息
85．在國家風(fēng)險(xiǎn)的控制方法中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移主要包括( )。
A．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．兩者都是
D．兩者都不是
86．( )是指國際債權(quán)人通過購買保險(xiǎn)的方式將國家風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)人身上。
A．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．兩者都是
D．兩者都不是
87．在自我評估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。
①全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告②控制活動(dòng)識(shí)別與評估③制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
④報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控⑤作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估
A．①②③④⑤
B．④①⑤⑧②
C．④②③①⑤
D．①⑤②③④
88．關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，不正確的是( )。
A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策
D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金
89．在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法
90．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A．減少在不熟悉市場的交易
B．強(qiáng)化交易員限額交易制度
C．購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D．為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

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