11、商業銀行購買了某公司發行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。

　　A、市場風險　　

　　B、操作風險　　

　　C、聲譽風險　　

　　D、信用風險

　　標準答案：D

　　12、票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為( )。

　　A、0.8　　

　　B、0.6　　

　　C、0.4　　

　　D、0.2

　　標準答案：C

　　13、下商業銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散　　B、風險對沖　　C、風險轉移　　D、風險規避

　　標準答案：D

　　14、對正態分布的描述正確的是( )。

　　A、正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　B、整個正態曲線下的面積為1

　　C、正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　D、正態曲線是遞增的

　　標準答案：B

　　15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

　　B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數項，適合在利率大幅波動時使用

　　C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關

　　D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

　　標準答案：B

　　16、商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。

　　A、這屬于結算風險的一種　　B、這是操作風險的表現

　　C、這會造成交易成本上升　　D、可能引發信用風險

　　標準答案：B

　　17、投資普遍以( )作為分析計量指標的主流分析框架。

　　A、收益率方差　　B、絕對收益　　C、絕對離差　　D、對數收益率

　　標準答案：A

　　18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數學革命的金融理論的有( )。

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價理論

　　標準答案：A

　　19、爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是( )。

　　A、按風險事故　　B、按損失結果

　　C、按風險發生的范圍　　D、按誘發風險的原因

　　標準答案：D

　　20、銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A、不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B、通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

　　C、利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散

　　D、將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

　　標準答案：C