61、 采用基本指標(biāo)法的銀行持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（　　）總收入的平均值乘上一個固定比例。
A．前一年
B．前五年
C．前二年
D．前三年

62、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（　　）。
A．復(fù)制信用票據(jù)
B．信用組合證券化
C．信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)
D．合成債券

63、 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的（　　）或者外部匯報不準(zhǔn)確。
A．操作規(guī)范
B．監(jiān)管職責(zé)
C．匯報義務(wù)
D．風(fēng)險控制義務(wù)

64、 下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（　）。
A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
C．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
D．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

65、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（　　）。
A．RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失
B．RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失
C．RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益
D．RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益

66、 （　　）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A．歷史模擬法
B．方差-協(xié)方差法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．蒙特卡羅模擬法

67、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（　　）。
A．卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B．資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和
C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D．盯分比收益是絕對收益

68、 對沖技術(shù)首先是從（　　）市場發(fā)展起來的。
A．掉期
B．期權(quán)
C．期貨
D．遠(yuǎn)期

69、 （　　）是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。
A．方差
B．標(biāo)準(zhǔn)差
C．協(xié)方差
D．均方差

70、 CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　　）。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是