41、 下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是（　　）。
A．信用風險具有明顯的系統(tǒng)風險特征
B．市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除
C．操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險
D．以上說法皆不正確

42、 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（　　）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A．至少3年
B．至少5年
C．至多5年
D．至多10年

43、 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的（　　）兩個因素是必須考慮的？
A．宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B．業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C．監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D．宏觀環(huán)境和政策風險

44、 不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了兩種商業(yè)銀行的風險間的關系（　）
A．流動性風險與信用風險
B．流動性風險與市場風險
C．流動性風險與操作風險
D．流動性風險與戰(zhàn)略風險

45、 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（　　）。
A．VaR
B．預期損失
C．非預期損失
D．違約概率

46、 通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性頭寸等于（　）加總。 （1）新貸款凈增值的預測值 （2）存款凈流量的預測值 （3）其他資產(chǎn)凈流量預測值 （4）其他負債凈流量預測值 （5）期初的“剩余”或“赤字”
A．（1）（2）
B．（1）（2）（3）
C．（1）（2）（5）
D．（1）（2）（3）（4）（5）

47、 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（　　）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險規(guī)避
D．風險補償

48、 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于（　　） 
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風險的加大
C．宏觀經(jīng)濟背景的惡化
D．商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題 

49、 典型的組合信用模型通常采用（　　）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。 
A．資產(chǎn)分組
B．集中度指標
C．蒙特卡羅模擬
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 

50、 在風險度量中,關于VaR內(nèi)容不正確的是（　　）。 
A． VaR是指在一定的持有期Δt內(nèi)和給定的臵信水平a下,利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失 
B．在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期Δt和預測損失水平Δρ，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義 
C．Ap為金融資產(chǎn)在持有期Δt內(nèi)的損失 
D．該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術