參考答案及詳細解析：
單項選擇題
1. C
2. C
系統解析： 大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選C。

3. C
4. B
5. B
6. D
7. C
8. B
9. D
系統解析： 【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P6
在商業銀行的經營管理過程中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金模式；二是商業銀行的風險管理水平。

10. B
11. D
12. A
系統解析： 英國金融服務局主要依靠中介機構開展現場檢查。

13. B
14. C
15. C
16. B
17. D
系統解析：D

18. D
19. D
系統解析： ABC三項是對流動性風險的監測方法，D選項是在危機發生時應采取的應急措施計劃。

20. A
21. B
系統解析： 市場風險具有明顯的系統性特征。

22. C
系統解析： 標準答案：C

23. B
24. B
系統解析： 信用評級參數的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在宏觀層面上的。

25. C
26. B
系統解析： 從字面上看，相比其他選項，B項表達最全面合理。A對聲譽風險采取定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風險沒有大小之分或者平等對待的說法。

27. D
28. B
29. D
30. C
系統解析： 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中流動性缺口的定義是：90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額。故選C。

31. D
32. B
系統解析： 商業銀行風險管理的核心要素包括：風險監控、數量分析、價格確認、模型創新和相應的信息系統/技術支持。故選B。

33. D
系統解析： D
[答案解析]常識，考生要熟悉。

34. A
35. D
系統解析： 相關系數是變量之間相關程度的指標;相關系數具有線性不變性。相關系數用來衡量的是線性相關關系，僅能用來計量線性相關。故選D。 .

36. D
系統解析： 記憶題，D是市場風險內部模型的主要優點。

37. B
38. D
39. D
40. C
41. D
42. D
43. C
44. A
系統解析： B選項是高級管理層的職責，C選項是董事會的職責，D選項“承擔風險的業務經營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

45. B
46. A
47. C
48. A
系統解析： 預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

49. B
50. D
51. B
52. A
53. D
54. A
55. C
56. A
系統解析： B項精確久期分析法是指通過計算每項資產、負債和表外頭寸的精確久期來計量市場利率變化所產生的影響，從而消除加總頭寸/現金流量時可能產生的誤差；D項有效久期分析法是對不同的時段運用不同的風險權重，更好地反映市場利率的顯著變動所導致的價格的非線性變化的方法。

57. B
58. B
59. C
系統解析： 零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品結構、產品種類、服務質量等感性因素。

60. D
61. D
系統解析： 測量流動性狀況的指標包括現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。

62. C
63. B
64. C
65. C
66. D
67. C
68. D
69. D
70. B
71. B
72. B
系統解析： B
[答案解析]B為商業銀行操作風險的三個特點；考生要掌握。

73. A
74. A
75. D
76. B
77. A
系統解析： 結合現實即可發現，減少營業網點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風險。

78. A
79. C
80. C
系統解析：C「解析」對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內部模型法是計算市場風險加權資產的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。
81. B
系統解析： B

82. C
83. B
84. D
85. A
86. C
系統解析： 我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種定性和定量相結合的分析法。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警。故選C。

87. A
88. A
系統解析： A

89. A
90. D