41、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因（　　）不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．利率
B．匯率
C．股票價(jià)格
D．市場(chǎng)價(jià)格

42、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（　　）. 
A．轉(zhuǎn)換能力理論  
B．預(yù)期收入理論  
C．超貨幣供培理論  
D．銷售理論 

43、 高級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（　　）來(lái)給出。
A．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

44、 商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，（　）。
A．包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)
B．董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C．高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D．承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

45、 （　　）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長(zhǎng)期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)生巨大損失。
A．市場(chǎng)
B．操作
C．聲營(yíng)
D．信用

46、 （　　）是比較VaR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況,以評(píng)估VaR模型的有效性。
A．準(zhǔn)確性檢驗(yàn)
B．敏感性分析
C．誤差分析
D．有效性檢驗(yàn)

47、 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：
A．活期存款業(yè)務(wù)
B．房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
C．附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款
D．結(jié)算業(yè)務(wù)

48、 一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（　）萬(wàn)元。
A．3．6
B．36
C．2．4
D．24

49、 某1年期零息債券的年收益率為16．7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A． 0．05
B． 0．10
C． 0．15
D． 0．20

50、 符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為（　　）。 
A．被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30% 
B．在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20% 
C．在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持,可再得該項(xiàng)分值的20% 
D．在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面,控制措施有效且適宜的,可再得該項(xiàng)分值的20%