61、 （　　）是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A．風(fēng)險(xiǎn)自留
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)抑制
D．以上都是

62、 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（　　）。
A．CVAR2
B．C*CVAR2
C．C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
D．C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

63、 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)（UnderlyingAsset)收益波動(dòng)（　）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。
A．正相關(guān)
B．無關(guān)
C．負(fù)相關(guān)
D．以上都不對(duì)

64、 （　　） 是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失,以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。 
A．法律風(fēng)險(xiǎn)  
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)  
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 

65、 （　　）對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制

66、 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是（　　）
A．公開市場(chǎng)
B．外匯市場(chǎng)
C．貨幣市場(chǎng)
D．債券市場(chǎng)

67、 （　　）是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程,利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè),大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景,然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布,從而計(jì)算VaR值。
A．歷史模擬法
B．方差-協(xié)方差法
C．計(jì)量法
D．蒙特卡羅模擬法

68、 （　　）通過模擬風(fēng)險(xiǎn)損失分布厚尾部分,可以根據(jù)極端值的樣本數(shù)據(jù),在總體分布未知的情況下,得到一定臵信度的計(jì)算值作為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
A．損失分布法
B．內(nèi)部衡量法
C．極值理論法
D．基本指標(biāo)法

69、 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（　　）。 
A．所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 
B．本年度的銀行資本 
C．所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 
D．過去三年間的銀行資本 

70、 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的（　　）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。
A．操作規(guī)范
B．監(jiān)管職責(zé)
C．匯報(bào)義務(wù)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)