71、 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是（　）。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．情景分析

72、 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（　）。
A．真實(shí)票據(jù)論
B．轉(zhuǎn)換能力理論
C．存款理論
D．預(yù)期收入理論

73、 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（　　）。
A．限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
B．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
C．在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
D．商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

74、 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（　　）。
A．線性概率模型
B．Probit模型
C．Logit模型
D．死亡率模型

75、 商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（　）。
A．制作風(fēng)險(xiǎn)清單
B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C．失誤樹分析方法
D．情景分析法

76、 巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)、國際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（　　）
A．操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布
B．由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
C．商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況
D．由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

77、 （　　）產(chǎn)品線的β因子不等于18%。
A．支付和清算
B．公司金融
C．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
D．交易和銷售

78、 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（　　）。
A．保證人的資格
B．保證人的貸款規(guī)模
C．保證的法律責(zé)任
D．保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

79、 對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（　　）。
A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C．A和B都是
D．A和B都不是

80、 以下選項(xiàng)中通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是（　）。
A．電力等費(fèi)用收入
B．大額協(xié)議存款
C．政府稅款
D．證券業(yè)存款