參考答案及詳細解析：
判斷題
1. 錯
系統(tǒng)解析： 是多因素分析方法。

2. 錯
系統(tǒng)解析： 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

3. 錯
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對外部數(shù)據(jù)。

4. 錯
5. 對
6. 錯
7. 錯
系統(tǒng)解析： ×
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

8. 錯
9. 錯
10. 錯
11. 對
系統(tǒng)解析： 對「解析」經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。

12. 對
13. 錯
系統(tǒng)解析： 流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。

14. 錯
系統(tǒng)解析： 融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加。直覺上判斷，缺口增大是增大風險，貸款增加也是增大風險，兩者正相關(guān)。


15. 對
系統(tǒng)解析： 對「解析」戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。

16. 對
17. 對
18. 錯
系統(tǒng)解析： 風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，屬于動態(tài)指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

19. 錯
20. 錯
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng)定期（通常為1年）研究制定或修正管理戰(zhàn)略。

21. 錯
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎(chǔ)上綜合得出的：商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求。

22. 錯
23. 錯
24. 錯
25. 錯
26. 錯
27. 對
系統(tǒng)解析：

28. 對
29. 對
30. 對
31. 對
32. 對
33. 錯
系統(tǒng)解析： 作為知識點記憶。商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。

34. 錯
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行分析企業(yè)集團的關(guān)聯(lián)交易時，首先應(yīng)全面了解集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)，找到企業(yè)集團的最終控制人和所有關(guān)聯(lián)方，然后對關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。

35. 對
系統(tǒng)解析： 對「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基衣完成。

36. 錯
37. 錯
系統(tǒng)解析： 流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。

38. 對
39. 對
40. 錯
系統(tǒng)解析： 聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風險因素。

41. 錯
42. 錯
系統(tǒng)解析： 集權(quán)式的操作風險管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行；而中國商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式。

43. 錯
系統(tǒng)解析： ×
[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

44. 對
45. 對
46. 錯
系統(tǒng)解析： 錯「解析hi場風險與信用風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

47. 錯
48. 錯
49. 對
50. 對
51. 對
52. 錯
系統(tǒng)解析： 巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術(shù)的目的包括：1、鼓勵銀行通過風險緩釋技術(shù)有效抵補信用風險，降低監(jiān)管資本要求；2、鼓勵銀行通過開發(fā)更加高級的風險計量模型，精確計量銀行經(jīng)營面臨的風險。

53. 對
系統(tǒng)解析：

54. 錯
55. 對
56. 對
系統(tǒng)解析： 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按照市場價格計價。

57. 對
58. 對
59. 對
60. 對
61. 錯
系統(tǒng)解析： ×
[答案解析]評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

62. 錯
63. 對
系統(tǒng)解析：



64. 對
系統(tǒng)解析：

65. 錯
系統(tǒng)解析： 錯「解析」全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

66. 對
系統(tǒng)解析：對「解析」風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。

67. 錯
系統(tǒng)解析： 【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P10
與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

68. 錯
69. 對
70. 對
71. 對
系統(tǒng)解析： 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。

72. 錯
73. 對
系統(tǒng)解析： 信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應(yīng)不同檔（信用等級）的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。

74. 錯
系統(tǒng)解析：【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P13
操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

75. 錯
系統(tǒng)解析： 錯「解析」對商業(yè)銀行進行風險管理是全部部門的責任。

76. 錯
77. 對
系統(tǒng)解析： 對「解析」國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。

78. 錯
79. 錯
系統(tǒng)解析： 【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P11
商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為操作風險不可避免。

80. 錯
系統(tǒng)解析： 錯「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。

81. 對
系統(tǒng)解析： √
[答案解析]預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%＝4÷230×100%＝1.74%.

82. 對
系統(tǒng)解析： √

83. 對
84. 對
85. 對
86. 錯
系統(tǒng)解析： 正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，流動性偏好理論對此的解釋是，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動性好于期限長的金融資產(chǎn)的流動性，作為流動性較差的一種補償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲線表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低，與正向收益率曲線相反，故流動性偏好理論不能很好地解釋反向收益率曲線。

87. 錯
系統(tǒng)解析： 流動性偏好理論可以很好地解釋正向收益率曲線。

88. 對
系統(tǒng)解析：

89. 對
系統(tǒng)解析： 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。

90. 對
91. 錯
系統(tǒng)解析： 法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

92. 對
系統(tǒng)解析：

93. 錯
系統(tǒng)解析： 只有違約概率模型分析可以。

94. 對
95. 錯
96. 對
97. 對
98. 錯
系統(tǒng)解析： 可以要求保證人承擔保證責任。

99. 對
系統(tǒng)解析： 對「解析」風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。
100. 對