參考答案及詳細解析：
判斷題
1. 錯
系統解析： 是多因素分析方法。

2. 錯
系統解析： 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

3. 錯
系統解析： 商業銀行的操作風險計量系統不僅需要使用內部數據，還應使用相關的對外部數據。

4. 錯
5. 對
6. 錯
7. 錯
系統解析： ×
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

8. 錯
9. 錯
10. 錯
11. 對
系統解析： 對「解析」經濟主體在金融活動中違反法律法規，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現形式。

12. 對
13. 錯
系統解析： 流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。

14. 錯
系統解析： 融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加。直覺上判斷，缺口增大是增大風險，貸款增加也是增大風險，兩者正相關。


15. 對
系統解析： 對「解析」戰略風險是指商業銀行在追求長期商業目的和長期發展目標的系統化管理中，不適當的未來發展規劃和戰略決策可能威脅商業銀行未來發展的潛在風險。

16. 對
17. 對
18. 錯
系統解析： 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，屬于動態指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

19. 錯
20. 錯
系統解析： 商業銀行管理戰略的重要性非同尋常，商業銀行應定期（通常為1年）研究制定或修正管理戰略。

21. 錯
系統解析： 商業銀行在一定時期內總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎上綜合得出的：商業銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求。

22. 錯
23. 錯
24. 錯
25. 錯
26. 錯
27. 對
系統解析：

28. 對
29. 對
30. 對
31. 對
32. 對
33. 錯
系統解析： 作為知識點記憶。商業銀行風險管理信息系統中的組合結果數據包括限額的調整等在風險管理過程中所產生的操作數據。

34. 錯
系統解析： 商業銀行分析企業集團的關聯交易時，首先應全面了解集團的股權結構，找到企業集團的最終控制人和所有關聯方，然后對關聯方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。

35. 對
系統解析： 對「解析」l988年，《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基衣完成。

36. 錯
37. 錯
系統解析： 流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解商業銀行當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

38. 對
39. 對
40. 錯
系統解析： 聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，其原因主要來自商業銀行內部和外部。管理和維護聲譽需要商業銀行考慮幾乎所有內外部風險因素。

41. 錯
42. 錯
系統解析： 集權式的操作風險管理框架模式更適合國外商業銀行；而中國商業銀行一般適合分權式的管理模式。

43. 錯
系統解析： ×
[答案解析]公司治理的內涵大于公司管理，二者不能等同。

44. 對
45. 對
46. 錯
系統解析： 錯「解析hi場風險與信用風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。

47. 錯
48. 錯
49. 對
50. 對
51. 對
52. 錯
系統解析： 巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術的目的包括：1、鼓勵銀行通過風險緩釋技術有效抵補信用風險，降低監管資本要求；2、鼓勵銀行通過開發更加高級的風險計量模型，精確計量銀行經營面臨的風險。

53. 對
系統解析：

54. 錯
55. 對
56. 對
系統解析： 中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。

57. 對
58. 對
59. 對
60. 對
61. 錯
系統解析： ×
[答案解析]評價內容是償債能力和償債意愿。

62. 錯
63. 對
系統解析：



64. 對
系統解析：

65. 錯
系統解析： 錯「解析」全面風險管理體系已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的最重要方式。

66. 對
系統解析：對「解析」風險不僅是損失的概率分布，也體現了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。

67. 錯
系統解析： 【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P10
與市場風險相比，信用風險觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特征。

68. 錯
69. 對
70. 對
71. 對
系統解析： 資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

72. 錯
73. 對
系統解析： 信貸資產證券化，是銀行將已經存在的信貸資產集中起來并分檔，對應不同檔（信用等級）的資產向市場上的投資者發行不同收益率的證券，從而使信貸資產在原持有者資產負債表上消失。

74. 錯
系統解析：【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P13
操作風險包括內部欺詐、外部欺詐、就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品及業務做法、實物資產損壞、信息科技系統事件，執行、交割及流程管理。

75. 錯
系統解析： 錯「解析」對商業銀行進行風險管理是全部部門的責任。

76. 錯
77. 對
系統解析： 對「解析」國家風險可分為政治風險、社會風險和經濟風險三類。

78. 錯
79. 錯
系統解析： 【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P11
商業銀行之所以承擔操作風險是因為操作風險不可避免。

80. 錯
系統解析： 錯「解析」威廉。夏普提出的資產資本定價模型于華爾街的第一次數學革命中提出。

81. 對
系統解析： √
[答案解析]預期損失率＝預期損失/資產風險敞口×100%＝4÷230×100%＝1.74%.

82. 對
系統解析： √

83. 對
84. 對
85. 對
86. 錯
系統解析： 正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，流動性偏好理論對此的解釋是，由于期限短的金融資產的流動性好于期限長的金融資產的流動性，作為流動性較差的一種補償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲線表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低，與正向收益率曲線相反，故流動性偏好理論不能很好地解釋反向收益率曲線。

87. 錯
系統解析： 流動性偏好理論可以很好地解釋正向收益率曲線。

88. 對
系統解析：

89. 對
系統解析： 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，由于計算每筆債項經濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本，實現經濟資本在各個維度的分配。

90. 對
91. 錯
系統解析： 法人信貸業務是商業銀行經營的以企業、機構客戶為服務對象的信貸業務，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、商業銀行承兌匯票等業務。

92. 對
系統解析：

93. 錯
系統解析： 只有違約概率模型分析可以。

94. 對
95. 錯
96. 對
97. 對
98. 錯
系統解析： 可以要求保證人承擔保證責任。

99. 對
系統解析： 對「解析」風險評級的基本要素包括商業銀行的資本充足狀況、資產安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。
100. 對