111、 依據《巴塞爾新資本協議》相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的有（　　）。
A．未分配利潤
B．未公開儲備
C．公開儲備
D．盈余公積
E．資本公積


112、 商業銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（　　）。
A．統一識別標準，實施集團總量控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組
D．盡量少用抵押，爭取多用保證
E．與集團客戶簽訂授信協議，客戶無需報告其有關關聯交易


113、 下列關于計算VA．R值參數選擇的說法，正確的有（　　）。
A．如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B．如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C．如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
D．如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E．如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短


114、
銀行賬戶利率風險管理方法包括（　　）。
A．完善銀行賬戶利率風險治理結構
B．加強資產負債匹配管理
C．完善商業銀行的人員配置
D．實施業務多元化的發展戰略
E．完善商業銀行的定價機制


115、
資本充足率壓力測試的輸出結果反映的壓力情景對全行造成的影響包括（　　）。
A．監管資本
B．會計損益
C．資產價值
D．成本測算
E．風險加權資產


116、
下列關于風險遷徙類指標說法正確的有（　　）。
A．風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
B．是衡量商業銀行風險變化的程度
C．屬于動態指標
D．表示為資產質量從本期到前期變化的比率
E．屬于靜態指標


117、 某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格（　　）。
A．下降2.11%
B．下降2.50%
C．下降2.22元
D．下降2.625元
E．上升2.625元


118、 我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有（　　）。
A．依靠歷史數據判斷與估計流動性風險
B．及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況
C．進行動態的、精確的流動性缺口管理
D．建立和運用資產負債管理信息系統
E．依賴管理人員的主觀判斷與估計


119、 根據《巴塞爾新資本協議》操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（　　）。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業務中斷和系統失靈
C．客戶、產品及業務做法
D．實物資產損壞
E．外部欺詐


120、 下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調的內容有（　　）。
A．明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
B．培養開放、互信、互助的機構文化
C．建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警
D．只考慮股東的利益
E．明確記載的危機處理流程