41.根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為：【　A　】。
A.市場風險監管資本＝（附加因子＋最低乘數因子３）*VaR
B.市場風險監管資本＝最低乘數因子３*VaR
C.市場風險監管資本＝附加因子＋最低乘數因子３*VaR
D.市場風險監管資本＝（附加因子＋最低乘數因子５）*VaR

42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。
A. 單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險

43.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【　A　】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定

44.常用的風險價值建模技術不包括：【　D　】。
A.方差-協方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法

45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

46.如果一個商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產為60億，利率敏感性負債為50億，該商業銀行利率敏感性的表外業務頭寸為20億，那么該商業銀行的利率敏感性缺口為：【　C　】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億

47.投資組合理論是由誰創立的？【　A　】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼

48. 已知某商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業銀行的久期缺口等于：【　C　】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5

49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【　B　】。
A.電腦系統
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對

50.我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：【　C　】。
A.員工素質培養
B.信息系統升級換代
C.合規問題
D.內部控制