第 11 題 
假設其他條件均保持不變，則下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（ ）。
A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險
B.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
D.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
正確答案：D,

第 12 題 
商業銀行的內部控制的主要原則是（　）。
A.全面、合理、公正、有序的原則
B.全面、審慎、有效、獨立的原則
C.全面、謹慎、有效、合理的原則
D.全面、審慎、有效、方便的原則
正確答案：B,

第 13 題 
全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。
A.企業的資產規模 
B.企業的目標 
C全面風險管理要素 
D.企業的各個層級
正確答案：A,

第 14 題 
下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（ ）。
A.流動資產與總資產的比率越低，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的 能力也就越強
B.易變負債與總負債的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常
D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險
正確答案：D,
第 15 題 
在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（ ）一般不具有實質性意義。
A.名義價值 
B.市場價值
C.公允價值 
D.市值重估價值
正確答案：A,

第 16 題 
“5C”方法屬于（ ）評級方法。
A.信用評分法 
B.專家判斷法
C.歷史模型法 
D.壓力測試法
正確答案：B,

第 17 題 
（　）是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險規避
D.風險對沖
正確答案：D,

第 18 題 
下列各項中可以防止信貸風險過于集中某一地區的限額管理類別是（　）。
A.單一客戶風險限額
B.組合風險限額
C.集團客戶風險限額
D.以上均不對
正確答案：B,

第 19 題 
使用高級計量法計算風險資本配置時，監管當局要求商業銀行通過加總（　）來得出監管資本要求。
A.預期收益，預期風險
B.預期損失，非預期損失
C.預期收益，非預期風險
D.預期資產，非預期資產
正確答案：B,

第 20 題 
根據我國商業銀行資本監管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（ ）。
A.商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權
B.對中央政府投資的公用企業的債權
C.國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券
D.對政策性銀行的債權
正確答案：B,

第 21 題 
（　）是商業銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數據分析能力
B.價格核準能力
C.模型創建能力
D.風險檢測和分析
正確答案：D,