第 21 題 
（　）是商業銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數據分析能力
B.價格核準能力
C.模型創建能力
D.風險檢測和分析
正確答案：D,

第 22 題 
假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協 議》，風險加權資產(RWA)為（ ）億元。
A. 12. 5 
B. 10 
C. 2. 5 
D. 25
正確答案：C,

第 23 題 
巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括（ ）。
A.置信水平采用95%的單尾置信區間
B.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個月更新一次數據
正確答案：B,

第 24 題 
方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（ ）。
A.方差一協方差法和歷史模擬法 
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差一協方差和蒙特卡洛模擬法 
D.方差一協方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
正確答案：B,

第 25 題 
20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進人（ ）。
A.全面風險管理模式階段 
B.資產風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段 
D.資產負債風險管理模式階段
正確答案：A,

第 26 題 
( )法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。
A.高級計量 
B.基本指標
C.標準 
D.內部模型
正確答案：A,

第 27 題 
下列關于分散型風險管理部門的說法不正確的是（　）。
A.商業銀行不需要建立完善的風險管理部門
B.把風險管理職能外包給專業服務供應商
C.能完全控制商業銀行的敏感信息
D.商業銀行無法形成長期的核心競爭力
正確答案：C,

第 28 題 
對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基 礎上乘以（ ），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。
A. 0. 75 
B. 0.5 
C. 0.25 
D. 0. 15
正確答案：D,

第 29 題 
利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（ ）。
A.上升 
B.下降
C.不變 
D.難以判斷
正確答案：B,

第 30 題 
董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（　）的意見和建議。
A.股東
B.專家
C.最大多數員工
D.各職能部門
正確答案：C,