96、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（　　）。
A．主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測
B．必須直接估計每個暴露之間的相關(guān)性
C．CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D．CreditMetrics模型需要直接估計各組合之問的相關(guān)性


97、（　　）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應(yīng)急計劃


98、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年年末所有者權(quán)益為36億元人民幣。則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（　　）。
A．9．4%
B．5．2%
C．9．2%
D．8．4%


99、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)（　　）。
A．真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比
B．真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比
C．真實(shí)、有效、及時、可比
D．真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時


100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是（　　）。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資缺口
D．流動性管理


101、某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)（　　）以規(guī)避利率風(fēng)險。
A．資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B．資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C．資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D．資產(chǎn)A、B都做利率互換


102、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是（　　）。
A．整體風(fēng)險報告
B．最佳避難報告
C．風(fēng)險監(jiān)測報告
D．具體的頭寸報告


103、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（　　）。
A．非預(yù)期損失
B．預(yù)期損失
C．大規(guī)模損失
D．普通性損失


104、戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（　　）。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
B．技術(shù)風(fēng)險
C．競爭對手風(fēng)險
D．信用風(fēng)險


105、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（　　）。
A．操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同
B．外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的
C．法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨(dú)立
D．法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型