66、用方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（　　）。
A．方差一協(xié)方差法和歷史模擬法
B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C．方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D．方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法


67、“5C”方法屬于（　　）評級方法。
A．信用評分法
B．專家判斷法
C．歷史模型法
D．壓力測試法


68、以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動陛，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（　　）。
A．現(xiàn)金頭寸指標
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率


69、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（　　）。
A．全面風險管理模式階段
B．資產(chǎn)風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產(chǎn)負債風險管理模式階段


70、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（　　）。
A．負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
B．被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
C．資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
D．資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段


71、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（　　）年的數(shù)據(jù)。
A．1
B．3
C．5
D．2


72、銀行可能遭受的國別風險包括（　　）。
A．到期不還風險
B．問接風險
C．債務重新安排風險
D．以上都是


73、假設某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸為8億元，總的負債為600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（　　）。
A．0．01
B．0．02
C．0．03
D．0．04


74、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（　　）。
A．15%
B．25%
C．35%
D．45%


75、下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖牵ā　。?br>A．通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負債的久期
B．通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期缺口為零
C．通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負債的久期
D．通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期相等