136、壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有（　　）。
A．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
B．提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型
D．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致


137、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法中，正確的有（　　）。
A．如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的監(jiān)管資本，置信水平就應(yīng)該取高
B．如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取并不重要
C．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)問間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組變動頻繁，則時(shí)問問隔應(yīng)該長
E．如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短


138、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8．5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（　　）。
A．損失13億元
B．盈利13億元
C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化
D．流動性增強(qiáng)
E．流動性下降


139、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（　　）。
A．不良貸款撥備覆蓋率
B．單一客戶授信集中度
C．最大十戶存款比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
E．不良資產(chǎn)率


140、信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為（　　）類。
A．資產(chǎn)支持證券
B．住房抵押貸款證券
C．消費(fèi)貸款支持證券
D．企業(yè)貸款支持證券
E．其他貸款支持證券


141、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（　　）。
A．對不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價(jià)
B．備用信用證
C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)
D．信用擔(dān)保
E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險(xiǎn)


142、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由（　　）組成的。
A．內(nèi)部控制體系
B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C．公司治理原則
D．風(fēng)險(xiǎn)管理知識
E．風(fēng)險(xiǎn)管理制度


143、確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟是（　　）。
A．了解業(yè)務(wù)和流程
B．確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
C．定義操作風(fēng)險(xiǎn)
D．定義風(fēng)險(xiǎn)并按重要程度對定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E．對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類


144、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)／會計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是（　　）。
A．財(cái)會制度不完善
B．管理流程不清晰
C．財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D．結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲
E．文件／合同缺陷


145、在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（　　）。
A．到期時(shí)間延長
B．利率降低
C．標(biāo)的股票價(jià)格的波動率提高
D．標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高
E．合約的執(zhí)行價(jià)格提高