11、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（　　）。
A．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．建立完善內(nèi)部控制體制
C．加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．以上都不是

12、 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（　　）危機(jī)。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)


13、 以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)的各種表述錯(cuò)誤的是（　　）。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指因重新定價(jià)的不對(duì)稱(chēng)性，收益率曲線的斜率和形態(tài)可能發(fā)生變化，從而對(duì)商業(yè)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款


14、 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)
B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高
C．同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高
D．通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額


15、 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（　　）。
A．吸存放貸
B．支付中介
C．貨幣創(chuàng)造
D．風(fēng)險(xiǎn)管理


16、 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于（　　）。
A．4%
B．8%
C．10%
D．12%


17、 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的（　　）。
A．最低標(biāo)準(zhǔn)
B．最高要求
C．規(guī)范做法
D．以上都不是


18、 下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（　　）。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)限額
C．止損限額
D．單一客戶(hù)限額


19、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶(hù)與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合?（　　）
A．以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
B．持有待售的投資
C．持有到期的投資
D．貸款和應(yīng)收款


20、 下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（　　）。
A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本