41、 CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　　）。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是


42、 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是（　　）。
A．資本約束
B．內(nèi)部控制
C．外部監(jiān)督
D．以上都不是


43、 風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（　　）。
A．了解機構(gòu)
B．規(guī)劃監(jiān)管行動
C．風(fēng)險評估
D．風(fēng)險衡量


44、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（　　）。
A．項目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟因素


45、 假設(shè)商業(yè)銀行對某企業(yè)貸款的年利率設(shè)為10%，貸款回收率為35%，若無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是5%．則該企業(yè)客戶在一年內(nèi)的非違約概率是（　　）。
A．70%
B．80%
C．93%
D．95%


46、（　　）就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。
A．隨機模型
B．計量模型
C．資本模型
D．因果分析模型


47、 商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（　　）為重心。
A．權(quán)力制衡
B．風(fēng)險控制
C．權(quán)責(zé)明確
D．產(chǎn)權(quán)清晰


48、 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在6個月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美=56泰銖，則A銀行（　　）。
A．凈利益5萬美元
B．凈損失5萬美元
C．凈收益5．7萬美元
D．凈損失5．7萬美元


49、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（　　）。
A．市場風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．操作風(fēng)險

50、 CAME1s駱駝評級體系的內(nèi)容是（　　）。
A．資本充足性、資產(chǎn)性質(zhì)、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度
B．資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度
C．資本充足性、資產(chǎn)性質(zhì)、管理、緊迫性、流動性、市場風(fēng)險敏感度
D．資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、緊迫性、流動性、市場風(fēng)險敏感度