51、 （　　）是通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。
A．失誤樹(shù)分析方法
B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C．分解分析法
D．制作風(fēng)險(xiǎn)清單


52、 下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（　　）。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)限額
C．止損限額
D．單一客戶限額


53、 下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，正確的是（　　）。
A．能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B．成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的…致性
C．不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D．能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)


54、某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本均值為（　　）。
A．3．51%
B．3．11%
C．2．87%
D．1．33%


55、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括（　　）。
A．建立內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的流程
B．努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正
C．利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
D．深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值


56、 廣義的資產(chǎn)證券化包括（　　）類。
A．3
B．4
C．5
D．6


57、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（　　）。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．資本充足率
C．貼現(xiàn)率
D．存款準(zhǔn)備金


58、 馬柯維茨提出的（　　）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C．套利定價(jià)理論
D．二叉樹(shù)模型


59、 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升
C．資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越欠
D．負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越欠


60、 持續(xù)期缺口等于（　　）。
A．總資產(chǎn)持續(xù)期一總負(fù)債持續(xù)期
B．總資產(chǎn)持續(xù)期一(總資產(chǎn)／總負(fù)債  )×總負(fù)債持續(xù)期
C．總負(fù)債持續(xù)期一總資產(chǎn)持續(xù)期
D．總資產(chǎn)持續(xù)期一(總負(fù)債／總資產(chǎn)  )×總負(fù)債持續(xù)期，