61、 商業(yè)銀行可以采取（　　）方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．內(nèi)部模型法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法


62、 “不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償


63、 下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，，不正確的是（　　）。
A．流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算
B．流動(dòng)性比例不得低于25%．
C．核心負(fù)債比率不得低于60%
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%


64、 下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（　　）。
A．構(gòu)造方式多種多樣
B．交易靈活便捷
C．通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)


65、 （　　）是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)


66、 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（　　）。
A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失
C．如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
D．商業(yè)銀行是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的


67、 授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（　　）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。
A．行業(yè)等級(jí)
B．產(chǎn)品等級(jí)
C．擔(dān)保
D．授信額度


68、 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（　　）。
A．相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值


69、 以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法的是（　　）。
A．明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
B．建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
C．加強(qiáng)信息披露的監(jiān)管和制度的完善
D．采用恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法


70、 限額管理對(duì)于那些（　　）具有很大困難的風(fēng)險(xiǎn)十分適用。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C．風(fēng)險(xiǎn)緩釋
D．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估