11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計量法

13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量：B

A.正常風(fēng)險

B.小概率事件的風(fēng)險

C.風(fēng)險價值

D.以上都不是

15.外部評級主要依靠：A

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對

16.預(yù)期損失率的計算公式是：A

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

18.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指：A

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

19.貸款組合的信用風(fēng)險包括：C

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

D.以上的都不對

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億