二、多項選擇題

(1)常用的信用衍生工具包括（　）。

A. 總收益互換

B. 信用貸款

C. 信用聯動票據

D. 信用違約互換

E. 信用價差衍生產品

(2)下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（　）。

A. 遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產

B. 期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產

C. 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

D. 遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

E. 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

(3)依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發展階段，即（　）。

A. 資產風險管理模式階段

B. 負債風險管理模式階段

C. 資產負債風險管理模式階段

D. 全面風險管理模式階段

E. 安全管理模式階段

(4)巴塞爾委員會規定，監管機構的作用是（　）。

A. 對銀行的流政策和操作進行獨立評價

B. 評價銀行流動性風險水平

C. 對銀行的流動性管理戰略進行獨立評價

D. 從銀行獲得及時和充分的信息

E. 要求銀行建立有效的信息系統

(5)市場風險內部模型的優點包括（　）。

A. 可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示

B. 是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

C. 有利于進行風險監測和管理

D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

(6)流動性比例中流動性資產包括（　）。

A. 一個月內到期的同業往來凈額

B. 一個月內到期的應收賬款

C. 一個月內到期的貼現及其他買入票據

D. 一個月內到期的次級類貸款

E. 一個月內到期的債券

(7)記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?（　）

A. 具有明確的持有目的

B. 具有明確的交易市場秩序

C. 具有明確的頭寸管理政策

D. 具有明確的頭寸管理程序

E. 具有經高級管理層批準的書面的頭寸

(8)內部流程引起的操作風險主要包括（　）。

A. 財務/會計錯誤

B. 文件/合同缺陷

C. 產品設計缺陷

D. 交易/定價錯誤

E. 錯誤監控/報告

(9)個人客戶信用風險主要表現在（　）。

A. 客戶在表外業務中自行違約

B. 商業銀行員工知識/技能匱乏

C. 客戶作為債務人在信貸業務的違約

D. 商業銀行員工失職違規

E. 客戶作為保證人為其他債務人提供擔鎖分程中的違約

(10)國家風險的基本特征有（　）。

A. 發生在國內經濟金融活動中

B. 發生在國際經濟金融活動中

C. 只有政府和商業銀行可能遭受國家風險帶來的損失

D. 個人有可能遭受國家風險帶來的損失

E. 受行業影響較大