(21)巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有（?。?/P>

A. 董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B. 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

C. 銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12．5%

D. 銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E. 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

(22)運用信用評分模型進行信用風(fēng)險分析的基本流程包括（?。?。

A. 根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)

B. 利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度

C. 將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

D. 在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正

E. 不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正

(23)下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（?。?。

A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

C. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

D. 久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感

E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

(24)以下屬于我國商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是（?。?。

A. 庫存現(xiàn)金

B. 超額準(zhǔn)備金

C. 一個月內(nèi)到期的正常類貸款

D. 一個月內(nèi)到期的債券

E. 長期公司債

(25)巴塞爾委員會在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達(dá)到的目的包括（?。?/P>

A. 評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B. 評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C. 評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D. 評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量

E. 評價管理層的能力

(26)個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（?。?/P>

A. 借款人虛假購房，身份和住址不明

B. 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

D. 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E. 經(jīng)濟狀況良好的個人申請個人按揭貸款購房

(27)下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是（　）。

A. 情景分析是一種多因素分析方法

B. 情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

C. 情景分析中的情景包括最好的情景

D. 情景分析中的情景包括一般的情景

E. 情景分析中的情景包括最壞的情景

(28)計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ā。?。

A. 標(biāo)準(zhǔn)法

B. 內(nèi)部模型法

C. 高級計量法

D. 內(nèi)部評級初級法

E. 內(nèi)部評級高級法

(29)市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（　）。

A. 利率

B. 匯率

C. 工資率

D. 股票價格

E. 商品價格

(30)巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（　）。

A. 系統(tǒng)風(fēng)險

B. 信用風(fēng)險

C. 操作風(fēng)險

D. 戰(zhàn)略風(fēng)險

E. 聲譽風(fēng)險