(31)商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（?。?。

A. 適度分散客戶種類和資金到期日

B. 制定風(fēng)險集中限額

C. 以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

D. 將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E. 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

(32)下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（?。?。

A. 考慮了“肥尾”現(xiàn)象

B. 不能度量非線性金融工具的風(fēng)險

C. 通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布

D. 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

E. 在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

(33)信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（?。?。

A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C. 無法全面地反映借款人的信用狀況

D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E. 方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法

(34)下列銀行業(yè)務(wù)中可能導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險的是（?。?/P>

A. 存款

B. 貸款

C. 承諾

D. 擔(dān)保

E. 結(jié)算

(35)銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)包括（　）。

A. 資本充足率

B. 股本凈回報率

C. 不良貸款率

D. 大額風(fēng)險集中度

E. 不良貸款撥備覆蓋率

(36)流動性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，常用的比率/指標(biāo)包括（?。?。

A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

C. 貸款與核心存款的比率=借款總額/核心存款

D. 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債一短期投資)/(盈利資產(chǎn)一短期投資)

E. 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

(37)商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?（?。?/P>

A. 保證人的資格

B. 保證人的財務(wù)實力

C. 保證人的保證意愿

D. 保證人履約的經(jīng)濟動機

E. 保證人的法律責(zé)任

(38)在其他條件相同的情況下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（　）。

A. 到期時間延長

B. 利率降低

C. 標(biāo)的股票價格的波動率提高

D. 標(biāo)的股票的市場價格提高

E. 合約的執(zhí)行價格提高

(39)債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（?。?。

A. 正向收益率曲線

B. 反向收益率曲線

C. 波動收益率曲線

D. 水平收益率曲線

E. 垂直收益率曲線

(40)利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（　）。

A. 重新定價風(fēng)險

B. 收益率曲線風(fēng)險

C. 基差風(fēng)險

D. 股票價格風(fēng)險

E. 流動性風(fēng)險