二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)
(1)下列企業行為中，哪些不屬于商業銀行必須考慮的財務風險?（ ）
A. 某企業用人不善，結果會計卷走了數額巨大的公司錢財
B. 某企業在交易過程中多采用現金交易，很少開具發票
C. 某企業經不起原材料和產品價格的波動
D. 某企業在面臨經營效益下降的時候出現逃債現象
E. 某企業自有資金匱乏
(2)下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有（ ）。
A. 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取不重要如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
C. 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
D. 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短
E.
(3)下列關于期貨的說法，正確的是（ ）。
A. 期貨交易有助于發現公平價格
B. 貨幣期貨是適應各國從事對外貿易和金融業務的需要而產生的
C. 貨幣期貨可以用來規避匯率風險
D. 股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，又可以現金進行結算現代期貨交易產生于20世紀
E.
(4)商業銀行使用有關要素評估操作風險時，應當符合哪些標準?（ ）
A. 基于實際經驗和專家意見，將每一個因素調整為有意義的風險要素
B. 商業銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理
C. 風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業銀行內部和監管當局的獨立審查
D. 商業銀行應當抓住主要因素而適當忽略次要因素
E. 商業銀行應當依靠外部專業咨詢機構進行操作風險評估，以力求客觀準確
(5)外部事件引發的操作風險包括（ ）。
A. 外部欺詐/盜竊
B. 洗錢
C. 內部欺詐
D. 違反系統安全
E. 監管規定
(6)下列關于缺口分析的理解，正確的有（ ）。
A. 缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
B. 某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C. 當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口
D. 在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E. 在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升
(7)下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有（ ）。
A. 壓力測試必須具有意義且足夠審慎
B. 進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景
C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程
D. 除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試
E. 商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求
(8)市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（ ）。
A. 利率風險
B. 匯率風險
C. 信用風險
D. 商品價格風險
E. 流動性風險
(9)根據有關法律規定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有（ ）。
A. 企業集團下屬地方分公司
B. 公立醫院
C. 國家機關
D. 企業集團下屬子公司
E. 私立貴族學校
(10)商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，包括（ ）。
A. 網絡中心
B. 消費信貸業務有關客戶身份的核對
C. 銀行卡營銷
D. 法律事務
E. 賬戶系統
