(31)風險評級的原則包括（　）。

A. 全面性原則

B. 保密性原則

C. 系統性原則

D. 持續性原則

E. 審慎性原則

(32)按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（　）。

A. 市場上的投資者都是理性的

B. 市場上的投資者是風險中性的

C. 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

D. 無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

E. 理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

(33)下列關于風險的說法，正確的是（　）。

A. 某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

B. 美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險

C. 由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

D. 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

E. 結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

(34)在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（　）。

A. 流動性指標

B. 零息債券收益率指標

C. 邊際死亡率指標

D. 資產收益率指標

E. 期權費指標

(35)風險管理控制應當實現的目標包括（　）。

A. 風險管理戰略和策略符合商業銀行經營目標的要求

B. 商業銀行所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C. 商業銀行通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

D. 商業銀行應當盡力消除風險

E. 商業銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力

(36)下列屬于風險轉移的有（　）。

A. 對不同信用等級的貸款人實行差別定價

B. 備用信用證

C. 商業銀行參加存款保險

D. 信用擔保

E. 利用遠期利率協議規避未來利率波動風險

(37)清晰的聲譽風險管理流程包括（　）。

A. 聲譽風險識別

B. 外部審計

C. 聲譽風險評估

D. 監測和報告

E. 內部審計

(38)某企業在市場中通過利率招標的方式發行某10年期債券，最后確定票面利率為5．8%。這個利率屬于（　）。

A. 遠期利率

B. 實際利率

C. 固定利率

D. 長期利率

E. 市場利率

(39)下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（　）。

A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

B. 即期凈敝口頭寸=即期資產-即期負債

C. 即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債

D. 遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

E. 遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

(40)下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（　）。

A. 某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

B. 某商業銀行在買人股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

C. 某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

D. 某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

E. 某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法