11、對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A.0.75

B.0.5

C.0.25

D.0.15

參考答案： d

12、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

參考答案： d

13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056

參考答案： c

14、假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為( )。

A.18%

B.0

C.-2%

D.2%

參考答案： b

15、根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。 A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

參考答案： a16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )。

A. 提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

參考答案： c

17、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

A. 信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B. 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C. 當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高

D. 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

參考答案： d

18、下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是( )。

A. 流動比率

B. 公司治理結(jié)構(gòu)

C. 資金實力

D. 市場競爭環(huán)境

參考答案： a

19、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

參考答案： c

20、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是( )。 A. 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

B. 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C. Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D. CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

參考答案： c