31、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(　)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A. Credit Metrics模型

B. Credit Portfolio View模型

C. Credit Risk + 模型

D. KMV模型

參考答案： b

32、Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

A. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

B. 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C. (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

參考答案： c

33、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　)。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5

參考答案： d

34、 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。

A. 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C. 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

參考答案： d